Prognozowanie Value-at-Risk dla portfeli inwestycyjnych
Cel: Celem artykułu jest wskazanie metody szacowania Value-at-Risk, która generuje najdokładniejsze prognozy w przypadku portfeli inwestycyjnych. W pracy przyjmuje się, że dokładność prognoz Value- -at-Risk mierzona jest za pomocą testów Kupca i Christoffersena. Dodatkowo zbadano również, jaki jest...
Na minha lista:
| Principais autores: | , |
|---|---|
| 格式: | Artigo |
| 語言: | Inglês |
| 出版: |
Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
2025-05-01
|
| 叢編: | Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu |
| 主題: | |
| 在線閱讀: | https://journals.ue.wroc.pl/pn/article/view/1711 |
| 標簽: |
沒有標簽, 成為第一個標記此記錄!
|