Prognozowanie Value-at-Risk dla portfeli inwestycyjnych

Cel: Celem artykułu jest wskazanie metody szacowania Value-at-Risk, która generuje najdokładniejsze prognozy w przypadku portfeli inwestycyjnych. W pracy przyjmuje się, że dokładność prognoz Value- -at-Risk mierzona jest za pomocą testów Kupca i Christoffersena. Dodatkowo zbadano również, jaki jest...

Szczegółowa specyfikacja

Opis bibliograficzny

Główni autorzy:	Jakub Tomczak, Natalia Nehrebecka
Format:	Artigo
Język:	Inglês
Wydane:	Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 2025-05-01
Seria:	Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Hasła przedmiotowe:	value-at-risk model garch portfele inwestycyjne ryzyko rynkowe
Dostęp online:	https://journals.ue.wroc.pl/pn/article/view/1711
Etykiety:	Dodaj etykietę Nie ma etykietki, Dołącz pierwszą etykiete!