Prognozowanie Value-at-Risk dla portfeli inwestycyjnych
Cel: Celem artykułu jest wskazanie metody szacowania Value-at-Risk, która generuje najdokładniejsze prognozy w przypadku portfeli inwestycyjnych. W pracy przyjmuje się, że dokładność prognoz Value- -at-Risk mierzona jest za pomocą testów Kupca i Christoffersena. Dodatkowo zbadano również, jaki jest...
Tallennettuna:
| Päätekijät: | , |
|---|---|
| Aineistotyyppi: | Artigo |
| Kieli: | Inglês |
| Julkaistu: |
Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
2025-05-01
|
| Sarja: | Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu |
| Aiheet: | |
| Linkit: | https://journals.ue.wroc.pl/pn/article/view/1711 |
| Tagit: |
Ei tageja, Lisää ensimmäinen tagi!
|