Prognozowanie Value-at-Risk dla portfeli inwestycyjnych
Cel: Celem artykułu jest wskazanie metody szacowania Value-at-Risk, która generuje najdokładniejsze prognozy w przypadku portfeli inwestycyjnych. W pracy przyjmuje się, że dokładność prognoz Value- -at-Risk mierzona jest za pomocą testów Kupca i Christoffersena. Dodatkowo zbadano również, jaki jest...
Bewaard in:
| Hoofdauteurs: | , |
|---|---|
| Formaat: | Artigo |
| Taal: | Inglês |
| Gepubliceerd in: |
Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
2025-05-01
|
| Reeks: | Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu |
| Onderwerpen: | |
| Online toegang: | https://journals.ue.wroc.pl/pn/article/view/1711 |
| Tags: |
Geen labels, Wees de eerste die dit record labelt!
|