Prognozowanie Value-at-Risk dla portfeli inwestycyjnych
Cel: Celem artykułu jest wskazanie metody szacowania Value-at-Risk, która generuje najdokładniejsze prognozy w przypadku portfeli inwestycyjnych. W pracy przyjmuje się, że dokładność prognoz Value- -at-Risk mierzona jest za pomocą testów Kupca i Christoffersena. Dodatkowo zbadano również, jaki jest...
Gardado en:
| Principais autores: | , |
|---|---|
| Formato: | Artigo |
| Idioma: | Inglês |
| Publicado: |
Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
2025-05-01
|
| Series: | Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu |
| Assuntos: | |
| Acceso en liña: | https://journals.ue.wroc.pl/pn/article/view/1711 |
| Tags: |
Sen Etiquetas, Sexa o primeiro en etiquetar este rexistro!
|