Prognozowanie Value-at-Risk dla portfeli inwestycyjnych
Cel: Celem artykułu jest wskazanie metody szacowania Value-at-Risk, która generuje najdokładniejsze prognozy w przypadku portfeli inwestycyjnych. W pracy przyjmuje się, że dokładność prognoz Value- -at-Risk mierzona jest za pomocą testów Kupca i Christoffersena. Dodatkowo zbadano również, jaki jest...
Furkejuvvon:
| Váldodahkkit: | , |
|---|---|
| Materiálatiipa: | Artigo |
| Giella: | Inglês |
| Almmustuhtton: |
Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
2025-05-01
|
| Ráidu: | Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu |
| Fáttát: | |
| Liŋkkat: | https://journals.ue.wroc.pl/pn/article/view/1711 |
| Fáddágilkorat: |
Eai fáddágilkorat, Lasit vuosttaš fáddágilkora!
|