Prognozowanie Value-at-Risk dla portfeli inwestycyjnych
Cel: Celem artykułu jest wskazanie metody szacowania Value-at-Risk, która generuje najdokładniejsze prognozy w przypadku portfeli inwestycyjnych. W pracy przyjmuje się, że dokładność prognoz Value- -at-Risk mierzona jest za pomocą testów Kupca i Christoffersena. Dodatkowo zbadano również, jaki jest...
Сохранить в:
| Главные авторы: | , |
|---|---|
| Формат: | Artigo |
| Язык: | Inglês |
| Опубликовано: |
Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
2025-05-01
|
| Серии: | Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu |
| Предметы: | |
| Online-ссылка: | https://journals.ue.wroc.pl/pn/article/view/1711 |
| Метки: |
Нет меток, Требуется 1-ая метка записи!
|