Prognozowanie Value-at-Risk dla portfeli inwestycyjnych
Cel: Celem artykułu jest wskazanie metody szacowania Value-at-Risk, która generuje najdokładniejsze prognozy w przypadku portfeli inwestycyjnych. W pracy przyjmuje się, że dokładność prognoz Value- -at-Risk mierzona jest za pomocą testów Kupca i Christoffersena. Dodatkowo zbadano również, jaki jest...
Збережено в:
| Автори: | , |
|---|---|
| Формат: | Artigo |
| Мова: | Inglês |
| Опубліковано: |
Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
2025-05-01
|
| Серія: | Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu |
| Предмети: | |
| Онлайн доступ: | https://journals.ue.wroc.pl/pn/article/view/1711 |
| Теги: |
Немає тегів, Будьте першим, хто поставить тег для цього запису!
|