Prognozowanie Value-at-Risk dla portfeli inwestycyjnych
Cel: Celem artykułu jest wskazanie metody szacowania Value-at-Risk, która generuje najdokładniejsze prognozy w przypadku portfeli inwestycyjnych. W pracy przyjmuje się, że dokładność prognoz Value- -at-Risk mierzona jest za pomocą testów Kupca i Christoffersena. Dodatkowo zbadano również, jaki jest...
Kaydedildi:
| Asıl Yazarlar: | , |
|---|---|
| Materyal Türü: | Artigo |
| Dil: | Inglês |
| Baskı/Yayın Bilgisi: |
Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
2025-05-01
|
| Seri Bilgileri: | Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu |
| Konular: | |
| Online Erişim: | https://journals.ue.wroc.pl/pn/article/view/1711 |
| Etiketler: |
Etiket eklenmemiş, İlk siz ekleyin!
|