Prognozowanie Value-at-Risk dla portfeli inwestycyjnych

Cel: Celem artykułu jest wskazanie metody szacowania Value-at-Risk, która generuje najdokładniejsze prognozy w przypadku portfeli inwestycyjnych. W pracy przyjmuje się, że dokładność prognoz Value- -at-Risk mierzona jest za pomocą testów Kupca i Christoffersena. Dodatkowo zbadano również, jaki jest...

Fuld beskrivelse

Bibliografiske detaljer

Principais autores:	Jakub Tomczak, Natalia Nehrebecka
Format:	Artigo
Sprog:	Inglês
Udgivet:	Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 2025-05-01
Serier:	Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Fag:	value-at-risk model garch portfele inwestycyjne ryzyko rynkowe
Online adgang:	https://journals.ue.wroc.pl/pn/article/view/1711
Tags:	Tilføj Tag Ingen Tags, Vær først til at tagge denne postø!