Prognozowanie Value-at-Risk dla portfeli inwestycyjnych

Cel: Celem artykułu jest wskazanie metody szacowania Value-at-Risk, która generuje najdokładniejsze prognozy w przypadku portfeli inwestycyjnych. W pracy przyjmuje się, że dokładność prognoz Value- -at-Risk mierzona jest za pomocą testów Kupca i Christoffersena. Dodatkowo zbadano również, jaki jest...

Бүрэн тодорхойлолт

Номзүйн дэлгэрэнгүй

Үндсэн зохиолчид:	Jakub Tomczak, Natalia Nehrebecka
Формат:	Artigo
Хэл сонгох:	Inglês
Хэвлэсэн:	Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 2025-05-01
Цуврал:	Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Нөхцлүүд:	value-at-risk model garch portfele inwestycyjne ryzyko rynkowe
Онлайн хандалт:	https://journals.ue.wroc.pl/pn/article/view/1711
Шошгууд:	Шошго нэмэх Шошго байхгүй, Энэхүү баримтыг шошголох эхний хүн болох!