Prognozowanie Value-at-Risk dla portfeli inwestycyjnych
Cel: Celem artykułu jest wskazanie metody szacowania Value-at-Risk, która generuje najdokładniejsze prognozy w przypadku portfeli inwestycyjnych. W pracy przyjmuje się, że dokładność prognoz Value- -at-Risk mierzona jest za pomocą testów Kupca i Christoffersena. Dodatkowo zbadano również, jaki jest...
Sábháilte in:
| Príomhchruthaitheoirí: | , |
|---|---|
| Formáid: | Artigo |
| Teanga: | Inglês |
| Foilsithe / Cruthaithe: |
Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
2025-05-01
|
| Sraith: | Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu |
| Ábhair: | |
| Rochtain ar líne: | https://journals.ue.wroc.pl/pn/article/view/1711 |
| Clibeanna: |
Níl clibeanna ann, Bí ar an gcéad duine le clib a chur leis an taifead seo!
|