ESTIMACIÓN ROBUSTA DE BETAS Y EL RATIO DE COBERTURA SOBRE FUTUROS DE ÍNDICES BURSÁTILES EN EL MERCADO INTEGRADO LATINOAMERICANO (MILA)
El presente trabajo tiene por objeto estudiar el efecto que ejercen los datos atípicos en el parámetro beta de acciones pertenecientes al Mercado Integrado Latinoamericano (MILA), estimado por dos diferentes métodos: mínimos cuadrados ordinarios (MCO) y método robusto MM (RMM). Adicionalmente, para...
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| Опубліковано в:: | Ecos de Economía |
|---|---|
| Автори: | , , |
| Формат: | Artigo |
| Мова: | Espanhol |
| Опубліковано: |
Universidad EAFIT
2017
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| Предмети: | |
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