ESTIMACIÓN ROBUSTA DE BETAS Y EL RATIO DE COBERTURA SOBRE FUTUROS DE ÍNDICES BURSÁTILES EN EL MERCADO INTEGRADO LATINOAMERICANO (MILA)

El presente trabajo tiene por objeto estudiar el efecto que ejercen los datos atípicos en el parámetro beta de acciones pertenecientes al Mercado Integrado Latinoamericano (MILA), estimado por dos diferentes métodos: mínimos cuadrados ordinarios (MCO) y método robusto MM (RMM). Adicionalmente, para...

Description complète

Détails bibliographiques

Publié dans:	Ecos de Economía
Auteurs principaux:	Andrés Gómez, Astrid K. Gutiérrez, Juan C. Gutiérrez
Format:	Artigo
Langue:	Espanhol
Publié:	Universidad EAFIT 2017
Sujets:	Economía y Finanzas
Accès en ligne:	https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=329053210002 https://www.redalyc.org/journal/3290/329053210002/ https://www.redalyc.org/journal/3290/329053210002/html/ https://www.redalyc.org/journal/3290/329053210002/329053210002.epub https://www.redalyc.org/journal/3290/329053210002/movil
Tags:	Ajouter un tag Pas de tags, Soyez le premier à ajouter un tag!