ESTIMACIÓN ROBUSTA DE BETAS Y EL RATIO DE COBERTURA SOBRE FUTUROS DE ÍNDICES BURSÁTILES EN EL MERCADO INTEGRADO LATINOAMERICANO (MILA)
El presente trabajo tiene por objeto estudiar el efecto que ejercen los datos atípicos en el parámetro beta de acciones pertenecientes al Mercado Integrado Latinoamericano (MILA), estimado por dos diferentes métodos: mínimos cuadrados ordinarios (MCO) y método robusto MM (RMM). Adicionalmente, para...
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| প্রকাশিত: | Ecos de Economía |
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| প্রধান লেখক: | , , |
| বিন্যাস: | Artigo |
| ভাষা: | Espanhol |
| প্রকাশিত: |
Universidad EAFIT
2017
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