ESTIMACIÓN ROBUSTA DE BETAS Y EL RATIO DE COBERTURA SOBRE FUTUROS DE ÍNDICES BURSÁTILES EN EL MERCADO INTEGRADO LATINOAMERICANO (MILA)

El presente trabajo tiene por objeto estudiar el efecto que ejercen los datos atípicos en el parámetro beta de acciones pertenecientes al Mercado Integrado Latinoamericano (MILA), estimado por dos diferentes métodos: mínimos cuadrados ordinarios (MCO) y método robusto MM (RMM). Adicionalmente, para...

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書誌詳細

出版年:	Ecos de Economía
主要な著者:	Andrés Gómez, Astrid K. Gutiérrez, Juan C. Gutiérrez
フォーマット:	Artigo
言語:	Espanhol
出版事項:	Universidad EAFIT 2017
主題:	Economía y Finanzas
オンライン･アクセス:	https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=329053210002 https://www.redalyc.org/journal/3290/329053210002/ https://www.redalyc.org/journal/3290/329053210002/html/ https://www.redalyc.org/journal/3290/329053210002/329053210002.epub https://www.redalyc.org/journal/3290/329053210002/movil
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