ESTIMACIÓN ROBUSTA DE BETAS Y EL RATIO DE COBERTURA SOBRE FUTUROS DE ÍNDICES BURSÁTILES EN EL MERCADO INTEGRADO LATINOAMERICANO (MILA)

El presente trabajo tiene por objeto estudiar el efecto que ejercen los datos atípicos en el parámetro beta de acciones pertenecientes al Mercado Integrado Latinoamericano (MILA), estimado por dos diferentes métodos: mínimos cuadrados ordinarios (MCO) y método robusto MM (RMM). Adicionalmente, para...

Szczegółowa specyfikacja

Opis bibliograficzny

Wydane w:	Ecos de Economía
Główni autorzy:	Andrés Gómez, Astrid K. Gutiérrez, Juan C. Gutiérrez
Format:	Artigo
Język:	Espanhol
Wydane:	Universidad EAFIT 2017
Hasła przedmiotowe:	Economía y Finanzas
Dostęp online:	https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=329053210002 https://www.redalyc.org/journal/3290/329053210002/ https://www.redalyc.org/journal/3290/329053210002/html/ https://www.redalyc.org/journal/3290/329053210002/329053210002.epub https://www.redalyc.org/journal/3290/329053210002/movil
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