ESTIMACIÓN ROBUSTA DE BETAS Y EL RATIO DE COBERTURA SOBRE FUTUROS DE ÍNDICES BURSÁTILES EN EL MERCADO INTEGRADO LATINOAMERICANO (MILA)

El presente trabajo tiene por objeto estudiar el efecto que ejercen los datos atípicos en el parámetro beta de acciones pertenecientes al Mercado Integrado Latinoamericano (MILA), estimado por dos diferentes métodos: mínimos cuadrados ordinarios (MCO) y método robusto MM (RMM). Adicionalmente, para...

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Bibliographic Details

Published in:	Ecos de Economía
Main Authors:	Andrés Gómez, Astrid K. Gutiérrez, Juan C. Gutiérrez
Format:	Artigo
Language:	Espanhol
Published:	Universidad EAFIT 2017
Subjects:	Economía y Finanzas
Online Access:	https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=329053210002 https://www.redalyc.org/journal/3290/329053210002/ https://www.redalyc.org/journal/3290/329053210002/html/ https://www.redalyc.org/journal/3290/329053210002/329053210002.epub https://www.redalyc.org/journal/3290/329053210002/movil
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