ESTIMACIÓN ROBUSTA DE BETAS Y EL RATIO DE COBERTURA SOBRE FUTUROS DE ÍNDICES BURSÁTILES EN EL MERCADO INTEGRADO LATINOAMERICANO (MILA)

El presente trabajo tiene por objeto estudiar el efecto que ejercen los datos atípicos en el parámetro beta de acciones pertenecientes al Mercado Integrado Latinoamericano (MILA), estimado por dos diferentes métodos: mínimos cuadrados ordinarios (MCO) y método robusto MM (RMM). Adicionalmente, para...

Ամբողջական նկարագրություն

Մատենագիտական մանրամասներ

Հրատարակված է:	Ecos de Economía
Հիմնական հեղինակներ:	Andrés Gómez, Astrid K. Gutiérrez, Juan C. Gutiérrez
Ձևաչափ:	Artigo
Լեզու:	Espanhol
Հրապարակվել է:	Universidad EAFIT 2017
Խորագրեր:	Economía y Finanzas
Առցանց հասանելիություն:	https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=329053210002 https://www.redalyc.org/journal/3290/329053210002/ https://www.redalyc.org/journal/3290/329053210002/html/ https://www.redalyc.org/journal/3290/329053210002/329053210002.epub https://www.redalyc.org/journal/3290/329053210002/movil
Ցուցիչներ:	Ավելացրեք ցուցիչ Չկան պիտակներ, Եղեք առաջինը, ով նշում է այս գրառումը!