ESTIMACIÓN ROBUSTA DE BETAS Y EL RATIO DE COBERTURA SOBRE FUTUROS DE ÍNDICES BURSÁTILES EN EL MERCADO INTEGRADO LATINOAMERICANO (MILA)

El presente trabajo tiene por objeto estudiar el efecto que ejercen los datos atípicos en el parámetro beta de acciones pertenecientes al Mercado Integrado Latinoamericano (MILA), estimado por dos diferentes métodos: mínimos cuadrados ordinarios (MCO) y método robusto MM (RMM). Adicionalmente, para...

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Библиографические подробности

Опубликовано в::	Ecos de Economía
Главные авторы:	Andrés Gómez, Astrid K. Gutiérrez, Juan C. Gutiérrez
Формат:	Artigo
Язык:	Espanhol
Опубликовано:	Universidad EAFIT 2017
Предметы:	Economía y Finanzas
Online-ссылка:	https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=329053210002 https://www.redalyc.org/journal/3290/329053210002/ https://www.redalyc.org/journal/3290/329053210002/html/ https://www.redalyc.org/journal/3290/329053210002/329053210002.epub https://www.redalyc.org/journal/3290/329053210002/movil
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