ESTIMACIÓN ROBUSTA DE BETAS Y EL RATIO DE COBERTURA SOBRE FUTUROS DE ÍNDICES BURSÁTILES EN EL MERCADO INTEGRADO LATINOAMERICANO (MILA)

El presente trabajo tiene por objeto estudiar el efecto que ejercen los datos atípicos en el parámetro beta de acciones pertenecientes al Mercado Integrado Latinoamericano (MILA), estimado por dos diferentes métodos: mínimos cuadrados ordinarios (MCO) y método robusto MM (RMM). Adicionalmente, para...

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Publikašuvnnas:	Ecos de Economía
Váldodahkkit:	Andrés Gómez, Astrid K. Gutiérrez, Juan C. Gutiérrez
Materiálatiipa:	Artigo
Giella:	Espanhol
Almmustuhtton:	Universidad EAFIT 2017
Fáttát:	Economía y Finanzas
Liŋkkat:	https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=329053210002 https://www.redalyc.org/journal/3290/329053210002/ https://www.redalyc.org/journal/3290/329053210002/html/ https://www.redalyc.org/journal/3290/329053210002/329053210002.epub https://www.redalyc.org/journal/3290/329053210002/movil
Fáddágilkorat:	Lasit fáddágilkoriid Eai fáddágilkorat, Lasit vuosttaš fáddágilkora!