ESTIMACIÓN ROBUSTA DE BETAS Y EL RATIO DE COBERTURA SOBRE FUTUROS DE ÍNDICES BURSÁTILES EN EL MERCADO INTEGRADO LATINOAMERICANO (MILA)

El presente trabajo tiene por objeto estudiar el efecto que ejercen los datos atípicos en el parámetro beta de acciones pertenecientes al Mercado Integrado Latinoamericano (MILA), estimado por dos diferentes métodos: mínimos cuadrados ordinarios (MCO) y método robusto MM (RMM). Adicionalmente, para...

Popoln opis

Bibliografske podrobnosti

izdano v:	Ecos de Economía
Principais autores:	Andrés Gómez, Astrid K. Gutiérrez, Juan C. Gutiérrez
Format:	Artigo
Jezik:	Espanhol
Izdano:	Universidad EAFIT 2017
Teme:	Economía y Finanzas
Online dostop:	https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=329053210002 https://www.redalyc.org/journal/3290/329053210002/ https://www.redalyc.org/journal/3290/329053210002/html/ https://www.redalyc.org/journal/3290/329053210002/329053210002.epub https://www.redalyc.org/journal/3290/329053210002/movil
Oznake:	Označite Brez oznak, prvi označite!