ESTIMACIÓN ROBUSTA DE BETAS Y EL RATIO DE COBERTURA SOBRE FUTUROS DE ÍNDICES BURSÁTILES EN EL MERCADO INTEGRADO LATINOAMERICANO (MILA)

El presente trabajo tiene por objeto estudiar el efecto que ejercen los datos atípicos en el parámetro beta de acciones pertenecientes al Mercado Integrado Latinoamericano (MILA), estimado por dos diferentes métodos: mínimos cuadrados ordinarios (MCO) y método robusto MM (RMM). Adicionalmente, para...

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Εκδόθηκε σε:	Ecos de Economía
Κύριοι συγγραφείς:	Andrés Gómez, Astrid K. Gutiérrez, Juan C. Gutiérrez
Μορφή:	Artigo
Γλώσσα:	Espanhol
Έκδοση:	Universidad EAFIT 2017
Θέματα:	Economía y Finanzas
Διαθέσιμο Online:	https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=329053210002 https://www.redalyc.org/journal/3290/329053210002/ https://www.redalyc.org/journal/3290/329053210002/html/ https://www.redalyc.org/journal/3290/329053210002/329053210002.epub https://www.redalyc.org/journal/3290/329053210002/movil
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