Prognozowanie Value-at-Risk dla portfeli inwestycyjnych
Cel: Celem artykułu jest wskazanie metody szacowania Value-at-Risk, która generuje najdokładniejsze prognozy w przypadku portfeli inwestycyjnych. W pracy przyjmuje się, że dokładność prognoz Value- -at-Risk mierzona jest za pomocą testów Kupca i Christoffersena. Dodatkowo zbadano również, jaki jest...
Đã lưu trong:
| Những tác giả chính: | , |
|---|---|
| Định dạng: | Artigo |
| Ngôn ngữ: | Inglês |
| Được phát hành: |
Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
2025-05-01
|
| Loạt: | Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu |
| Những chủ đề: | |
| Truy cập trực tuyến: | https://journals.ue.wroc.pl/pn/article/view/1711 |
| Các nhãn: |
Không có thẻ, Là người đầu tiên thẻ bản ghi này!
|