Prognozowanie Value-at-Risk dla portfeli inwestycyjnych
Cel: Celem artykułu jest wskazanie metody szacowania Value-at-Risk, która generuje najdokładniejsze prognozy w przypadku portfeli inwestycyjnych. W pracy przyjmuje się, że dokładność prognoz Value- -at-Risk mierzona jest za pomocą testów Kupca i Christoffersena. Dodatkowo zbadano również, jaki jest...
Guardado en:
| Autores principales: | , |
|---|---|
| Formato: | Artigo |
| Lenguaje: | Inglês |
| Publicado: |
Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
2025-05-01
|
| Colección: | Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu |
| Materias: | |
| Acceso en línea: | https://journals.ue.wroc.pl/pn/article/view/1711 |
| Etiquetas: |
Sin Etiquetas, Sea el primero en etiquetar este registro!
|