Prognozowanie Value-at-Risk dla portfeli inwestycyjnych

Cel: Celem artykułu jest wskazanie metody szacowania Value-at-Risk, która generuje najdokładniejsze prognozy w przypadku portfeli inwestycyjnych. W pracy przyjmuje się, że dokładność prognoz Value- -at-Risk mierzona jest za pomocą testów Kupca i Christoffersena. Dodatkowo zbadano również, jaki jest...

תיאור מלא

מידע ביבליוגרפי

Principais autores:	Jakub Tomczak, Natalia Nehrebecka
פורמט:	Artigo
שפה:	Inglês
יצא לאור:	Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 2025-05-01
סדרה:	Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
נושאים:	value-at-risk model garch portfele inwestycyjne ryzyko rynkowe
גישה מקוונת:	https://journals.ue.wroc.pl/pn/article/view/1711
תגים:	הוספת תג אין תגיות, היה/י הראשונ/ה לתייג את הרשומה!