Prognozowanie Value-at-Risk dla portfeli inwestycyjnych

Cel: Celem artykułu jest wskazanie metody szacowania Value-at-Risk, która generuje najdokładniejsze prognozy w przypadku portfeli inwestycyjnych. W pracy przyjmuje się, że dokładność prognoz Value- -at-Risk mierzona jest za pomocą testów Kupca i Christoffersena. Dodatkowo zbadano również, jaki jest...

وصف كامل

التفاصيل البيبلوغرافية

المؤلفون الرئيسيون:	Jakub Tomczak, Natalia Nehrebecka
التنسيق:	Artigo
اللغة:	Inglês
منشور في:	Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 2025-05-01
سلاسل:	Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
الموضوعات:	value-at-risk model garch portfele inwestycyjne ryzyko rynkowe
الوصول للمادة أونلاين:	https://journals.ue.wroc.pl/pn/article/view/1711
الوسوم:	إضافة وسم لا توجد وسوم, كن أول من يضع وسما على هذه التسجيلة!