Prognozowanie Value-at-Risk dla portfeli inwestycyjnych
Cel: Celem artykułu jest wskazanie metody szacowania Value-at-Risk, która generuje najdokładniejsze prognozy w przypadku portfeli inwestycyjnych. W pracy przyjmuje się, że dokładność prognoz Value- -at-Risk mierzona jest za pomocą testów Kupca i Christoffersena. Dodatkowo zbadano również, jaki jest...
Gorde:
| Egile Nagusiak: | , |
|---|---|
| Formatua: | Artigo |
| Hizkuntza: | Inglês |
| Argitaratua: |
Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
2025-05-01
|
| Saila: | Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu |
| Gaiak: | |
| Sarrera elektronikoa: | https://journals.ue.wroc.pl/pn/article/view/1711 |
| Etiketak: |
Etiketarik gabe, Izan zaitez lehena erregistro honi etiketa jartzen!
|