Prognozowanie Value-at-Risk dla portfeli inwestycyjnych
Cel: Celem artykułu jest wskazanie metody szacowania Value-at-Risk, która generuje najdokładniejsze prognozy w przypadku portfeli inwestycyjnych. W pracy przyjmuje się, że dokładność prognoz Value- -at-Risk mierzona jest za pomocą testów Kupca i Christoffersena. Dodatkowo zbadano również, jaki jest...
Gespeichert in:
| Hauptverfasser: | , |
|---|---|
| Format: | Artigo |
| Sprache: | Inglês |
| Veröffentlicht: |
Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
2025-05-01
|
| Schriftenreihe: | Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu |
| Schlagworte: | |
| Online-Zugang: | https://journals.ue.wroc.pl/pn/article/view/1711 |
| Tags: |
Keine Tags, Fügen Sie das erste Tag hinzu!
|