Prognozowanie Value-at-Risk dla portfeli inwestycyjnych
Cel: Celem artykułu jest wskazanie metody szacowania Value-at-Risk, która generuje najdokładniejsze prognozy w przypadku portfeli inwestycyjnych. W pracy przyjmuje się, że dokładność prognoz Value- -at-Risk mierzona jest za pomocą testów Kupca i Christoffersena. Dodatkowo zbadano również, jaki jest...
保存先:
| 主要な著者: | , |
|---|---|
| フォーマット: | Artigo |
| 言語: | Inglês |
| 出版事項: |
Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
2025-05-01
|
| シリーズ: | Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu |
| 主題: | |
| オンライン･アクセス: | https://journals.ue.wroc.pl/pn/article/view/1711 |
| タグ: |
タグなし, このレコードへの初めてのタグを付けませんか!
|