Prognozowanie Value-at-Risk dla portfeli inwestycyjnych
Cel: Celem artykułu jest wskazanie metody szacowania Value-at-Risk, która generuje najdokładniejsze prognozy w przypadku portfeli inwestycyjnych. W pracy przyjmuje się, że dokładność prognoz Value- -at-Risk mierzona jest za pomocą testów Kupca i Christoffersena. Dodatkowo zbadano również, jaki jest...
Wedi'i Gadw mewn:
| Prif Awduron: | , |
|---|---|
| Fformat: | Artigo |
| Iaith: | Inglês |
| Cyhoeddwyd: |
Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
2025-05-01
|
| Cyfres: | Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu |
| Pynciau: | |
| Mynediad Ar-lein: | https://journals.ue.wroc.pl/pn/article/view/1711 |
| Tagiau: |
Dim Tagiau, Byddwch y cyntaf i dagio'r cofnod hwn!
|