Prognozowanie Value-at-Risk dla portfeli inwestycyjnych
Cel: Celem artykułu jest wskazanie metody szacowania Value-at-Risk, która generuje najdokładniejsze prognozy w przypadku portfeli inwestycyjnych. W pracy przyjmuje się, że dokładność prognoz Value- -at-Risk mierzona jest za pomocą testów Kupca i Christoffersena. Dodatkowo zbadano również, jaki jest...
Uloženo v:
| Hlavní autoři: | , |
|---|---|
| Médium: | Artigo |
| Jazyk: | Inglês |
| Vydáno: |
Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
2025-05-01
|
| Edice: | Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu |
| Témata: | |
| On-line přístup: | https://journals.ue.wroc.pl/pn/article/view/1711 |
| Tagy: |
Žádné tagy, Buďte první, kdo vytvoří štítek k tomuto záznamu!
|