Valor en riesgo en el sector petrolero: un análisis de la eficiencia en la medición del riesgo de la distribución α-estable versus las distribuciones t-Student generalizada asimétrica y normal
En el sector petrolero, el VaR se ha implementado con el objetivo de cuantificar lo mejor posible los movimientos extremos de los precios del petróleo, debido a que estos repercuten la actividad económica y afectan significativamente los movimientos en el mercado accionario (Sadorsky, 1999). Con est...
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| Pubblicato in: | Contaduría y Administración |
|---|---|
| Autori principali: | , |
| Natura: | Artigo |
| Lingua: | Espanhol |
| Pubblicazione: |
Universidad Nacional Autónoma de México
2020
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| Soggetti: | |
| Accesso online: | https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=39571735012 https://www.redalyc.org/journal/395/39571735012/ https://www.redalyc.org/journal/395/39571735012/html/ https://www.redalyc.org/journal/395/39571735012/39571735012.epub https://www.redalyc.org/journal/395/39571735012/movil |
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