Valor en riesgo en el sector petrolero: un análisis de la eficiencia en la medición del riesgo de la distribución α-estable versus las distribuciones t-Student generalizada asimétrica y normal
En el sector petrolero, el VaR se ha implementado con el objetivo de cuantificar lo mejor posible los movimientos extremos de los precios del petróleo, debido a que estos repercuten la actividad económica y afectan significativamente los movimientos en el mercado accionario (Sadorsky, 1999). Con est...
Na minha lista:
| Udgivet i: | Contaduría y Administración |
|---|---|
| Principais autores: | , |
| Format: | Artigo |
| Sprog: | Espanhol |
| Udgivet: |
Universidad Nacional Autónoma de México
2020
|
| Fag: | |
| Online adgang: | https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=39571735012 https://www.redalyc.org/journal/395/39571735012/ https://www.redalyc.org/journal/395/39571735012/html/ https://www.redalyc.org/journal/395/39571735012/39571735012.epub https://www.redalyc.org/journal/395/39571735012/movil |
| Tags: |
Ingen Tags, Vær først til at tagge denne postø!
|