Estimación del valor en riesgo en la Bolsa Mexicana de valores usando modelos de heteroscedasticidad condicional y teoría de valores extremos

Se propone una metodología para la estimación del valor en riesgo (var) del índice de precios y cotizaciones (ipc) de la Bolsa Mexicana de Valores mediante el uso combinado de modelos autorregresivos y medias móviles (arma); tres diferentes modelos de la familia arch, de los cuales uno es simétrico...

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Detalhes bibliográficos
Publicado no:Economía Mexicana. Nueva Época
Main Authors: Alejandro Iván Aguirre Salado, Humberto Vaquera Huerta, Martha Elva Ramírez Guzmán, José René Valdez Lazalde, Carlos Arturo Aguirre Salado
Formato: Artigo
Idioma:Espanhol
Publicado em: Centro de Investigación y Docencia Económicas, A.C. 2013
Assuntos:
Economía y Finanzas
var
evt
Arma
garch
riesgo financiero
Acesso em linha:https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=32325795005
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