Estimación del valor en riesgo en la Bolsa Mexicana de valores usando modelos de heteroscedasticidad condicional y teoría de valores extremos
Se propone una metodología para la estimación del valor en riesgo (var) del índice de precios y cotizaciones (ipc) de la Bolsa Mexicana de Valores mediante el uso combinado de modelos autorregresivos y medias móviles (arma); tres diferentes modelos de la familia arch, de los cuales uno es simétrico...
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| Pubblicato in: | Economía Mexicana. Nueva Época |
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| Autori principali: | , , , , |
| Natura: | Artigo |
| Lingua: | Espanhol |
| Pubblicazione: |
Centro de Investigación y Docencia Económicas, A.C.
2013
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| Soggetti: | |
| Accesso online: | https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=32325795005 |
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