Estimación del valor en riesgo en la Bolsa Mexicana de valores usando modelos de heteroscedasticidad condicional y teoría de valores extremos

Se propone una metodología para la estimación del valor en riesgo (var) del índice de precios y cotizaciones (ipc) de la Bolsa Mexicana de Valores mediante el uso combinado de modelos autorregresivos y medias móviles (arma); tres diferentes modelos de la familia arch, de los cuales uno es simétrico...

Descripció completa

Dades bibliogràfiques

Publicat a:	Economía Mexicana. Nueva Época
Autors principals:	Alejandro Iván Aguirre Salado, Humberto Vaquera Huerta, Martha Elva Ramírez Guzmán, José René Valdez Lazalde, Carlos Arturo Aguirre Salado
Format:	Artigo
Idioma:	Espanhol
Publicat:	Centro de Investigación y Docencia Económicas, A.C. 2013
Matèries:	Economía y Finanzas
Accés en línia:	https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=32325795005
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