Riesgo asimétrico y estrategias de momentum en el mercado de valores español
En el presente trabajo se analiza el papel del riesgo asimétrico en la explicacióndel efecto momentum en el mercado de valores español. Inicialmentese ha observado una relación negativa y significativa entre la coasimetría deuna cartera y su rentabilidad. Por este motivo se ha incluido un factor lig...
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| Pubblicato in: | Investigaciones Económicas |
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| Autori principali: | , |
| Natura: | Artigo |
| Lingua: | Espanhol |
| Pubblicazione: |
Fundación SEPI
2007
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| Soggetti: | |
| Accesso online: | https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=17331204 |
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