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Análise de performance de modelos de valor no risco usando a teoria de valores extremos /
[PT]Os métodos tradicionais de estimação do Valor no risco (sendo o RiskMetrics™ o mais conhecido) têm sido criticados por adotarem a hipótese de retornos normalmente distribuídos, subestimando o risco real envolvido devido às caudas leves. Neste trabalho, modelos de VaR baseados na Teoria de Valore...
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Autors principals: | , |
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Format: | Livro |
Idioma: | Português |
Publicat: |
UFRJ,
2001.
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Matèries: | |
Accés en línia: | https://minerva.ufrj.br/F/?func=direct&doc_number=000503561&local_base=UFR01 |
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