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Análise de performance de modelos de valor no risco usando a teoria de valores extremos /

[PT]Os métodos tradicionais de estimação do Valor no risco (sendo o RiskMetrics™ o mais conhecido) têm sido criticados por adotarem a hipótese de retornos normalmente distribuídos, subestimando o risco real envolvido devido às caudas leves. Neste trabalho, modelos de VaR baseados na Teoria de Valore...

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Dades bibliogràfiques
Autors principals: Andrade, Leonardo Brazão de., Lemgruber, Eduardo Facó.
Format: Livro
Idioma:Português
Publicat: UFRJ, 2001.
Matèries:
Accés en línia:https://minerva.ufrj.br/F/?func=direct&doc_number=000503561&local_base=UFR01
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