Redução da persistência de volatilidade nos modelos Garch para cálculo do valor em risco no mercado brasileiro /

[PT]O trabalho pretende analisar a utilização da Volatilidade Overnight (ONV), definida como o módulo do Logaritmo Natural da razão da cotação de abertura e do fechamento do dia anterior, como variável exógena na fórmula da variância condicional de um modelo GARCH(1,1), verificando se a redução na p...

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Auteurs principaux: Sousa, Marcelo Nuno Carneiro de., Lemgruber, Eduardo Facó, Universidade Federal do Rio de Janeiro.
Format: Arquivo de computador
Langue:Português
Publié: UFRJ, 2004.
Sujets:
Finanças.
Risco financeiro.
Mercado brasileiro.
Administração Teses.
Administração, ciências contábeis e turismo.
Accès en ligne:https://minerva.ufrj.br/F/?func=direct&doc_number=000623080&local_base=UFR01
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