Portafolios α-estables del G20: Evidencia empírica con Markowitz, Tobin y CAPM
Objetivo: Esta investigación extiende los portafolios de Markowitz, Tobin, y el CAPM con procesos α-estables. Metodología: son realizados los siguientes procedimientos en un portafolio con los índices bursátiles del G20: 1) son estimados los estadísticos descriptivos y los parámetros α-estables de l...
Na minha lista:
| Publicado no: | Revista Mexicana de Economía y Finanzas. Nueva Época / Mexican Journal of Economics and Finance |
|---|---|
| Principais autores: | , , |
| Formato: | Artigo |
| Idioma: | Espanhol |
| Publicado em: |
Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas A.C.
2021
|
| Assuntos: | |
| Acesso em linha: | https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=423771244009 https://www.redalyc.org/journal/4237/423771244009/ https://www.redalyc.org/journal/4237/423771244009/html/ https://www.redalyc.org/journal/4237/423771244009/423771244009.epub https://www.redalyc.org/journal/4237/423771244009/movil |
| Tags: |
Sem tags, seja o primeiro a adicionar uma tag!
|