Portafolios α-estables del G20: Evidencia empírica con Markowitz, Tobin y CAPM
Objetivo: Esta investigación extiende los portafolios de Markowitz, Tobin, y el CAPM con procesos α-estables. Metodología: son realizados los siguientes procedimientos en un portafolio con los índices bursátiles del G20: 1) son estimados los estadísticos descriptivos y los parámetros α-estables de l...
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| Publicado en: | Revista Mexicana de Economía y Finanzas. Nueva Época / Mexican Journal of Economics and Finance |
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| Autores principales: | , , |
| Formato: | Artigo |
| Lenguaje: | Espanhol |
| Publicado: |
Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas A.C.
2021
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| Materias: | |
| Acceso en línea: | https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=423771244009 https://www.redalyc.org/journal/4237/423771244009/ https://www.redalyc.org/journal/4237/423771244009/html/ https://www.redalyc.org/journal/4237/423771244009/423771244009.epub https://www.redalyc.org/journal/4237/423771244009/movil |
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