Valor en riesgo: modelos econométricos contra metodologías tradicionales
En este artículo se evalúa el comportamiento de diferentes métodos (paramétricos y de simulación) para estimar el valor en riesgo de portafolios compuestos por instrumentos de renta variable. También se incorpora el uso de diferentes modelos econométricos que incorporan condicionalidad en la varianz...
Tallennettuna:
| Julkaisussa: | Análisis Económico |
|---|---|
| Päätekijät: | , |
| Aineistotyyppi: | Artigo |
| Kieli: | Espanhol |
| Julkaistu: |
Universidad Autónoma Metropolitana
2007
|
| Aiheet: | |
| Linkit: | https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=41311486010 |
| Tagit: |
Ei tageja, Lisää ensimmäinen tagi!
|