Valor en riesgo: modelos econométricos contra metodologías tradicionales
En este artículo se evalúa el comportamiento de diferentes métodos (paramétricos y de simulación) para estimar el valor en riesgo de portafolios compuestos por instrumentos de renta variable. También se incorpora el uso de diferentes modelos econométricos que incorporan condicionalidad en la varianz...
-д хадгалсан:
| -д хэвлэсэн: | Análisis Económico |
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| Үндсэн зохиолчид: | , |
| Формат: | Artigo |
| Хэл сонгох: | Espanhol |
| Хэвлэсэн: |
Universidad Autónoma Metropolitana
2007
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| Нөхцлүүд: | |
| Онлайн хандалт: | https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=41311486010 |
| Шошгууд: |
Шошго байхгүй, Энэхүү баримтыг шошголох эхний хүн болох!
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