Valor en riesgo: modelos econométricos contra metodologías tradicionales
En este artículo se evalúa el comportamiento de diferentes métodos (paramétricos y de simulación) para estimar el valor en riesgo de portafolios compuestos por instrumentos de renta variable. También se incorpora el uso de diferentes modelos econométricos que incorporan condicionalidad en la varianz...
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| Udgivet i: | Análisis Económico |
|---|---|
| Principais autores: | , |
| Format: | Artigo |
| Sprog: | Espanhol |
| Udgivet: |
Universidad Autónoma Metropolitana
2007
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| Fag: | |
| Online adgang: | https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=41311486010 |
| Tags: |
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