QR kód

A conditional heteroscedastic VaR approach with alternative distributions

Objective: The purpose of this paper is to explore different distributions in conditional Value at Risk (VaR) modeling as an option in the Mexican market. Methodology: We estimate a GARCH model under the Gaussian, Normal Inverse Gaussian, Skew Generalized t and the Stable distribution assumption, t...

Celý popis

Uloženo v:
Podrobná bibliografie
Vydáno v:EconoQuantum
Hlavní autoři: Ramona Serrano Bautista, Leovardo Mata Mata
Médium: Artigo
Jazyk:Inglês
Vydáno: Universidad de Guadalajara 2020
Témata:
On-line přístup:https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=125065233004
https://www.redalyc.org/journal/1250/125065233004/
https://www.redalyc.org/journal/1250/125065233004/html/
https://www.redalyc.org/journal/1250/125065233004/125065233004.epub
https://www.redalyc.org/journal/1250/125065233004/movil
Tagy: Přidat tag
Žádné tagy, Buďte první, kdo vytvoří štítek k tomuto záznamu!