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TOMADA DE DECISÃO EM FUTUROS AGROPECUÁRIOS COM MODELOS DE PREVISÃO DE SÉRIES TEMPORAIS

TOMADA DE DECISÃO EM FUTUROS AGROPECUÁRIOS COM MODELOS DE PREVISÃO DE SÉRIES TEMPORAIS

Por Aureliano Angel Bressan
Publicado no RAE-eletrônica (2004)

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2

Value Premium and Country Risk as Dimensions to Estimate Conditional Returns: a Study of the Brazilian Market

Value Premium and Country Risk as Dimensions to Estimate Conditional Returns: a Study of the Brazilian Market

Por Lilian de Castro Medeiros, Aureliano Angel Bressan
Publicado em 2015-01-01

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3

Modelos de previsão de preços aplicados aos contratos futuros de boi gordo na BM&F

Modelos de previsão de preços aplicados aos contratos futuros de boi gordo na BM&F

Por Aureliano Angel Bressan, João Eustáquio de Lima
Publicado em 2009-05-01

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4

EXISTE DIFERENÇA ENTRE A RENTABILIDADE DAS AÇÕES DAS EMPRESAS QUE ADOTAM GOVERNANÇA CORPORATIVA COM RELAÇÃO ÀS EMPRESAS DO MERCADO TRADICIONAL?

EXISTE DIFERENÇA ENTRE A RENTABILIDADE DAS AÇÕES DAS EMPRESAS QUE ADOTAM GOVERNANÇA CORPORATIVA COM RELAÇÃO ÀS EMPRESAS DO MERCADO TRADICIONAL?

Por Valéria Gama Fully Bressan, Aureliano Angel Bressan
Publicado no Organizações Rurais & Agroindustriais (2008)

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5

Value Premium and Country Risk as Dimensions to Estimate Conditional Returns: a Study of the Brazilian Market

Value Premium and Country Risk as Dimensions to Estimate Conditional Returns: a Study of the Brazilian Market

Por Lilian de Castro Medeiros, Aureliano Angel Bressan
Publicado no BBR - Brazilian Business Review (2015)

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6

Do State-owned Enterprises in Brazil Require a Risk Premium Factor?

Do State-owned Enterprises in Brazil Require a Risk Premium Factor?

Por Rafaela Vitoria, Aureliano Angel Bressan, Robert Aldo Iquiapaza
Publicado em 2020-01-01

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7

Opacity, Risk, Performance and Inflows in Hedge Funds

Opacity, Risk, Performance and Inflows in Hedge Funds

Por Flávia Vital Januzzi, Aureliano Angel Bressan, Fernando Moreira
Publicado no RAC - Revista de Administração Contemporânea (2020)

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8

Do State-owned Enterprises in Brazil Require a Risk Premium Factor?

Do State-owned Enterprises in Brazil Require a Risk Premium Factor?

Por Rafaela Vitoria, Aureliano Angel Bressan, Robert Aldo Iquiapaza
Publicado no BBR - Brazilian Business Review (2020)

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9

INTRODUÇÃO

Por KAREM CRISTINA DE SOUSA RIBEIRO, AURELIANO ANGEL BRESSAN
Publicado no RAM. Revista de Administração Mackenzie (2009)

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10

Previsão Não-linear de Retornos na BOVESPA: Volume Negociado em um Modelo Auto-Regressivo de Transição Suave

Previsão Não-linear de Retornos na BOVESPA: Volume Negociado em um Modelo Auto-Regressivo de Transição Suave

Por Robert Aldo Iquiapaza, Aureliano Angel Bressan, Hudson Fernandes Amaral
Publicado no RAC - Revista de Administração Contemporânea (2010)

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11

PREVISÃO DE RETORNOS E FUNDAMENTOS CONTÁBEIS EM PERÍODO DE CRISE MUNDIAL: UM ESTUDO DE CARTEIRAS UTILIZANDO VETORES AUTOREGRESSI-VOS

PREVISÃO DE RETORNOS E FUNDAMENTOS CONTÁBEIS EM PERÍODO DE CRISE MUNDIAL: UM ESTUDO DE CARTEIRAS UTILIZANDO VETORES AUTOREGRESSI-VOS

Por Octávio Valente Campos, Wagner Moura Lamounier, Aureliano Angel Bressan
Publicado no Revista Universo Contábil (2014)

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12

Análise do "efeito tamanho" nos retornos das ações de empresas listadas na Bovespa

Análise do "efeito tamanho" nos retornos das ações de empresas listadas na Bovespa

Por Gustavo Amorim Antunes, Wagner Moura Lamounier, Aureliano Angel Bressan
Publicado no Revista Contabilidade & Finanças - USP (2006)

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13

Valor de mercado e fundamentos contábeis: uma avaliação a partir de modelos uni e multivariados de previsão

Valor de mercado e fundamentos contábeis: uma avaliação a partir de modelos uni e multivariados de previsão

Por Octávio Valente Campos, Wagner Moura Lamounier, Aureliano Angel Bressan
Publicado no Revista de Contabilidade e Organizações (2015)

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14

Retornos Anormais no Ibovespa Utilizando Modelos para Dados de Alta Frequência

Retornos Anormais no Ibovespa Utilizando Modelos para Dados de Alta Frequência

Por Nelson Ferreira Fonseca, Wagner Moura Lamounier, Aureliano Angel Bressan
Publicado no Revista Brasileira de Finanças (2012)

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15

Latent Fundamentals Arbitrage with a Mixed Effects Factor Model

Latent Fundamentals Arbitrage with a Mixed Effects Factor Model

Por Andrei Salem Gonçalves, Robert Aldo Iquiapaza, Aureliano Angel Bressan
Publicado no Revista Brasileira de Finanças (2012)

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16

O EFEITO DA LIQUIDEZ SOBRE A RENTABILIDADE DE MERCADO DAS AÇÕES NEGOCIADAS NO MERCADO ACIONÁRIO BRASILEIRO

O EFEITO DA LIQUIDEZ SOBRE A RENTABILIDADE DE MERCADO DAS AÇÕES NEGOCIADAS NO MERCADO ACIONÁRIO BRASILEIRO

Por LAISE FERRAZ CORREIA, HUDSON FERNANDES AMARAL, AURELIANO ANGEL BRESSAN
Publicado no Base Revista de Administração e Contabilidade da UNISINOS (2008)

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17

EVOLUÇÃO DA PESQUISA EM FINANÇAS: EPISTEMOLOGIA, PARADIGMA E CRÍTICAS

EVOLUÇÃO DA PESQUISA EM FINANÇAS: EPISTEMOLOGIA, PARADIGMA E CRÍTICAS

Por Robert Aldo Iquiapaza, Hudson Fernandes Amaral, Aureliano Angel Bressan
Publicado no Organizações & Sociedade (2009)

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18

Conditional CAPM in the Brazilian Market: a study of the Moment, Size and Book to Market effects between 1995 and 2008

Conditional CAPM in the Brazilian Market: a study of the Moment, Size and Book to Market effects between 1995 and 2008

Por Frederico Valle e Flister, Aureliano Angel Bressan, Hudson Fernandes Amaral
Publicado em 2011-03-01

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19

Estudo da Rentabilidade dos Bancos Brasileiros de Varejo no Período de 1999 a 2005

Estudo da Rentabilidade dos Bancos Brasileiros de Varejo no Período de 1999 a 2005

Por Dener William Maffili, Aureliano Angel Bressan, Antônio Artur de Souza
Publicado no Contabilidade Vista & Revista (2007)

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20

CAPM Condicional no Mercado Brasileiro: Um Estudo dos Efeitos Momento, Tamanho e Book-to-Market entre 1995 e 2008

CAPM Condicional no Mercado Brasileiro: Um Estudo dos Efeitos Momento, Tamanho e Book-to-Market entre 1995 e 2008

Por Frederico Valle e Flister, Aureliano Angel Bressan, Hudson Fernandes Amaral
Publicado no Revista Brasileira de Finanças (2011)

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