Previsão Não-linear de Retornos na BOVESPA: Volume Negociado em um Modelo Auto-Regressivo de Transição Suave

Neste artigo, avalia-se a capacidade preditiva de um modelo auto-regressivo de transição logística suave (LSTAR) na geração de retornos estatisticamente significativos, quando se utiliza como variável de transição o volume negociado e o próprio retorno defasado, para o índice Ibovespa da Bolsa de Va...

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Bewaard in:
Bibliografische gegevens
Gepubliceerd in:RAC - Revista de Administração Contemporânea
Hoofdauteurs: Robert Aldo Iquiapaza, Aureliano Angel Bressan, Hudson Fernandes Amaral
Formaat: Artigo
Taal:Português
Gepubliceerd in: Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Administração 2010
Onderwerpen:
Administración y Contabilidad
Ibovespa
volume negociado
Previsão de retornos
modelos não lineares
Online toegang:https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=84012377009
Tags: Voeg label toe
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