Previsão Não-linear de Retornos na BOVESPA: Volume Negociado em um Modelo Auto-Regressivo de Transição Suave
Neste artigo, avalia-se a capacidade preditiva de um modelo auto-regressivo de transição logística suave (LSTAR) na geração de retornos estatisticamente significativos, quando se utiliza como variável de transição o volume negociado e o próprio retorno defasado, para o índice Ibovespa da Bolsa de Va...
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| Publicado no: | RAC - Revista de Administração Contemporânea |
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| Principais autores: | , , |
| Formato: | Artigo |
| Idioma: | Português |
| Publicado em: |
Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Administração
2010
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| Assuntos: | |
| Acesso em linha: | https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=84012377009 |
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