Previsão Não-linear de Retornos na BOVESPA: Volume Negociado em um Modelo Auto-Regressivo de Transição Suave
Neste artigo, avalia-se a capacidade preditiva de um modelo auto-regressivo de transição logística suave (LSTAR) na geração de retornos estatisticamente significativos, quando se utiliza como variável de transição o volume negociado e o próprio retorno defasado, para o índice Ibovespa da Bolsa de Va...
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| প্রকাশিত: | RAC - Revista de Administração Contemporânea |
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| প্রধান লেখক: | , , |
| বিন্যাস: | Artigo |
| ভাষা: | Português |
| প্রকাশিত: |
Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Administração
2010
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| বিষয়গুলি: | |
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