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CAPM Condicional no Mercado Brasileiro: Um Estudo dos Efeitos Momento, Tamanho e Book-to-Market entre 1995 e 2008
Este artigo procurou verificar se o modelo CAPMcondicional é capaz de explicar anomalias de momento, tamanho e book-to-market, utilizando metodologia proposta por Lewellen & Nagel (2006) no mercado acionário brasileiro. Para tal, foi estudada uma amostra de ações negociadas na Bovespa no período...
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| Publicado no: | Revista Brasileira de Finanças |
|---|---|
| Main Authors: | , , |
| Formato: | Artigo |
| Idioma: | Português |
| Publicado em: |
Sociedade Brasileira de Finanças
2011
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| Assuntos: | |
| Acesso em linha: | https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=305824898005 |
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